| 考虑随机方差的最优消费和投资决策问题 |
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| 引用本文： | 刘海龙,吴冲锋.考虑随机方差的最优消费和投资决策问题[J].管理工程学报,2002,16(1):47-50. |
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| 作者姓名： | 刘海龙 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70173031);国家杰出青年科学基金资助项目(70025303). |
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| 摘 要： | 研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型,运用随机最优控制理论,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程;其次,基于最优控制问题的值函数给出了具有反馈形式的最优消费和投资策略,并与经典Merton问题进行了比较分析;最后,进行了算例分析.
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| 关 键 词： | 最优消费和投资 随机方差 随机最优控制 值函数 |
| 文章编号： | 1004-6062(2002)01-0047-04 |
| 修稿时间： | 2000年11月21 |
Optimal Consumption and Investment Decision Problem with Stochastic Volatility |
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