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| 中国股市的时变波动性——基于长记忆性、杠杆效应视角 | |
| 引用本文： | 王娟,李锐.中国股市的时变波动性——基于长记忆性、杠杆效应视角[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2019,32(3):57-65,79. |
| 作者姓名： | 王娟 李锐 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083;北京师范大学经济与工商管理学院,北京,100875 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;新疆维吾尔自治区自然科学基金 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 中国股市 MRS-APGARCH模型 长记忆性 杠杆效应 收益波动 风险防范体系 |
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