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| 双Poisson二维风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 马学思,刘次华.双Poisson二维风险模型的破产概率[J].统计与决策,2006(16):24-25. |
| 作者姓名： | 马学思 刘次华 |
| 作者单位： | 华中科技大学 数学系,武汉 430074 |
| 摘 要： | 0引言近年来许多文献对经典风险模型做出了研究,并得出了许多有用的结论。W ai-Sum等(2003)把经典模型推广到二维风险模型。二维风险模型形式如下:u1(t)u2(t=u1u2 c1c2t-N(t)k=1∑X1kX2k(1)在此模型中,和经典风险模型一样,都假定保险公司按照单位时间常数速率收取保单(假定每张 |
| 关 键 词： | 风险模型 Poisson过程 调节系数 破产概率 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)08-0024-02 |
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