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| BS期权定价模型及应用 | |
| 作者姓名： | 付娜 王璐 |
| 作者单位： | 辽宁大学经济学院; |
| 摘 要： | 期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。本文先介绍期权定价的发展过程,再介绍BS期权定价理论的背景及微分方程的导出,然后给出了基于无红利股票的欧式看涨期权的定价公式,并利用期权定价公式对鞍钢股份进行实证分析 |
| 关 键 词： | BS期权定价 维纳过程 ITO过程 鞍钢股份 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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