资管新规是否降低了银行风险——基于双重差分模型的实证检验 |
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引用本文: | 邵梯航,孙飞.资管新规是否降低了银行风险——基于双重差分模型的实证检验[J].北京社会科学,2024(1):78-91. |
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作者姓名: | 邵梯航 孙飞 |
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作者单位: | 1. 中国人民大学财政金融学院;2. 国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所 |
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摘 要: | 基于中国商业银行微观视角,利用2014-2020年中国143家银行的面板数据,通过双重差分模型实证检验了资管新规政策对银行风险的影响及作用机制。结果显示,资管新规的实施能够显著降低银行风险。机制检验表明,资管新规通过提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力,进而降低银行风险。异质性分析表明,资管新规的实施能够更加有效地降低非国有银行的风险。因此,应继续坚持资管新规对银行的有序规范、提升银行资本充足水平及增强银行盈利能力。
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关 键 词: | 资管新规 银行风险 商业银行监管 银行资本 |
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