| 中国混频金融状况指数的经济增长预测效果与检验 |
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| 引用本文： | 刘金全,张龙. 中国混频金融状况指数的经济增长预测效果与检验[J]. 统计与信息论坛, 2019, 0(1): 30-39 |
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| 作者姓名： | 刘金全 张龙 |
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| 作者单位： | 1.吉林大学数量经济研究中心;2.吉林大学商学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目<我国经济新常态的形成机理;趋势性特征及经济政策取向研究>(15AZD&001);国家自然科学基金面上项目<经济新常态下经济增长的趋势性与收敛性研究>(71873042);中宣部文化名家暨"四个一批"人才工程项目 |
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| 摘 要： | 基于TVP-FAVAR模型及修订式测算中国FCI,并刻画SF-FCI和MF-FCI的经济增长预测效果与冲击效应,进一步运用混频Granger方法检验FCI与经济增长之间的因果关系,结果表明:合成FCI的各金融变量缺口存在较大差异,简单同频转换存在一定误差;SF-FCI领先经济增长大约1～2季度,MF-FCI领先经济增长大约2～4个季度,MF-FCI的经济增长效应与拟合效果更好,"典型时期"预测经济增长的先导性更强;SF-FCI和MF-FCI是经济增长的混频Granger原因,经济增长不是SF-FCI的混频Granger原因;经济增长是MF-FCI的混频Granger原因,混频Granger检验下MF-FCI和经济增长的因果关系更密切。
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| 关 键 词： | 金融稳定 经济增长 混频金融状况指数 时变效应 |
Economic Growth Forecast Effect and Test of China's Mixed Financial Condition Index |
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| LIU Jin-quan,ZHANG Long. Economic Growth Forecast Effect and Test of China's Mixed Financial Condition Index[J]. Statistics & Information Tribune, 2019, 0(1): 30-39 |
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| Authors: | LIU Jin-quan ZHANG Long |
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| Affiliation: | (Center of Quantitative Economics,Jilin University,Changchun 130012,China;Business College,Jilin University,Changchun 130012,China) |
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| Abstract: | LIU Jin-quan;ZHANG Long(Center of Quantitative Economics,Jilin University,Changchun 130012,China;Business College,Jilin University,Changchun 130012,China) |
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| Keywords: | financial stability economic growth mixed frequency financial conditions index time-varying effects |
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