| 一种异方差模型的两阶段估计 |
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| 引用本文： | 张晓琴,牛建永,李顺勇.一种异方差模型的两阶段估计[J].统计与信息论坛,2019(2):12-18. |
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| 作者姓名： | 张晓琴 牛建永 李顺勇 |
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| 作者单位： | 1.山西财经大学统计学院;2.山西大学数学科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目<面向关联关系数据的概念学习方法研究>(61573229);山西省回国留学人员科研资助项目<异方差模型估计研究>(2017-020);山西省基础研究计划项目<异方差模型的两阶段方差估计研究>(201701D121004) |
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| 摘 要： | 在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法结合起来,综合使用全部样本的信息,并对异方差模型进行估计。通过大量的蒙特卡洛数值模拟和实证分析,结果表明该方法具有一定的可行性和有效性。
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| 关 键 词： | 线性回归 异方差模型 异方差一致协方差阵估计 广义最小二乘法 |
A Two-Stage Estimate of Heteroscedastic Models |
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| ZHANG Xiao-qin,NIU Jian-yong,LI Shun-yong.A Two-Stage Estimate of Heteroscedastic Models[J].Statistics & Information Tribune,2019(2):12-18. |
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| Authors: | ZHANG Xiao-qin NIU Jian-yong LI Shun-yong |
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| Institution: | (School of Statistics,Shanxi University of Finance and Economics,Taiyuan 030006, China;School of Mathematical Sciences,Shanxi University,Taiyuan 030006,China) |
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| Abstract: | ZHANG Xiao-qin;NIU Jian-yong;LI Shun-yong(School of Statistics,Shanxi University of Finance and Economics,Taiyuan 030006, China;School of Mathematical Sciences,Shanxi University,Taiyuan 030006,China) |
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| Keywords: | linear regression heteroscedastic model HCCMEs GLE |
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