一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型 |
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引用本文: | 沈春芳,张宛平.一个改进的Harlow下偏矩证券组合优化模型[J].统计与决策,2006(4):16-18. |
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作者姓名: | 沈春芳 张宛平 |
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作者单位: | 1. 上海理工大学,理学院,上海,200093 2. 上海师范大学,商学院,上海,200234 |
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摘 要: | 0引言在金融市场上,交易主体追求的是收益最大化,但高收益总是伴随着高风险。为在降低风险的同时实现收益的最大化,应将资金分别投资于不同的证券进行组合证券投资。确定证券组合的关键是依投资者的偏好对收益和风险加以权衡,在总投资资本中合理分配各种证券的投资比例。一个成
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关 键 词: | 下偏矩统计量 风险厌恶系数 交易费用 卖空 |
文章编号: | 1002-6487(2006)02-0016-03 |
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