| 最小化破产概率的最优投资 |
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| 引用本文： | 罗琰,杨招军.最小化破产概率的最优投资[J].管理科学学报,2011,14(5):77-85,96. |
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| 作者姓名： | 罗琰 杨招军 |
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| 作者单位： | 1. 南京审计学院数学与统计学院,南京210075;湖南大学金融与统计学院,长沙410079
2. 湖南大学金融与统计学院,长沙,410079 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究一般资助项目，教育部博士点基金资助项目，南京审计学院青年课题资助项目 |
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| 摘 要： | 本文研究基于最小化破产概率准则的最优投资问题.不同于Merton问题中消费是内生决策变量,本文假设投资者单位时间内必须消费不少于一个固定数量的财富,因而投资者有可能最终破产.在三类不同存贷约束条件下,通过求解模型相对应的Hamilton-Jacobi-Bellmen (HJB)方程,都获得了最优投资策略及最优值函数(破...
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| 关 键 词： | 破产概率 随机控制 存贷约束 Hamilton-Jacobi-Bellmen方程 |
Optimal investment for minimizing the probability of bankruptcy |
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| LUO Yan,YANG Zhao-jun.Optimal investment for minimizing the probability of bankruptcy[J].Journal of Management Sciences in China,2011,14(5):77-85,96. |
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| Authors: | LUO Yan YANG Zhao-jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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