| 基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验 |
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| 引用本文： | 朱慧明,李素芳,曾惠芳,虞克明.基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J].管理科学学报,2011,14(5):52-64. |
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| 作者姓名： | 朱慧明 李素芳 曾惠芳 虞克明 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学工商管理学院,长沙,410082
2. 布鲁内尔大学数学系,伦敦UB8 3PH |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目，教育部留学回国人员科研启动基金资助项目 |
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| 摘 要： | 针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计Gibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo 仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整...
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| 关 键 词： | 协整 非线性 非参数 贝叶斯分析 Monte Carlo仿真 |
Test for Bayesian nonlinear cointegration in nonparametric ACE transformed model |
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| ZHU Hui-ming,LI Su-fang,ZENG Hui-fang,YU Ke-ming.Test for Bayesian nonlinear cointegration in nonparametric ACE transformed model[J].Journal of Management Sciences in China,2011,14(5):52-64. |
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| Authors: | ZHU Hui-ming LI Su-fang ZENG Hui-fang YU Ke-ming |
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