| 流动性调整的最优交易策略模型研究 |
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| 引用本文： | 林辉,张涤新,杨浩,丁一.流动性调整的最优交易策略模型研究[J].管理科学学报,2011,14(5):65-76. |
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| 作者姓名： | 林辉 张涤新 杨浩 丁一 |
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| 作者单位： | 南京大学商学院,南京,210093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究资助项目 |
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| 摘 要： | 通过放松理想化市场的假设条件,构建流动性调整的最优交易策略模型,并证明了交易策略在任意初始持仓、不同行情时的性质.研究表明在行情看涨时,若初始持仓过量则应采取"U型"卖出策略;若初始持仓适量,则应采取"递增型"卖出策略;若初始持仓为较少的多头或空头,则应采取先"递增型"买入,而后"递增型"卖出的策略;若逆市持有过量的空...
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| 关 键 词： | 流动性 效率市场 最优交易策略 |
Study on liquidity-adjusted optimal trading strategy model |
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| LIN Hui,ZHANG Di-xin,YANG Hao,DING Yi.Study on liquidity-adjusted optimal trading strategy model[J].Journal of Management Sciences in China,2011,14(5):65-76. |
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| Authors: | LIN Hui ZHANG Di-xin YANG Hao DING Yi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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