| 中国货币政策区域非对称性效应——基于结构向量自回归模型(SVAR)的检验 |
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| 引用本文： | 吕素香,汪增群.中国货币政策区域非对称性效应——基于结构向量自回归模型(SVAR)的检验[J].北京工商大学学报(社会科学版),2009,24(1):48-52. |
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| 作者姓名： | 吕素香 汪增群 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济金融学院,陕西,西安,710049;中国社会科学院,金融研究所,北京,100732 |
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| 摘 要： | 对于像中国这样幅员辽阔且内部发展差距较大的大国而言,统一的货币政策在各地区的传导过程中可能会出现区域非对称性效应。在总结现有文献的基础上,本文运用结构向量自回归模型,使用脉冲响应函数和方差分解两项计量工具,实证检验了中国的货币政策是否存在区域非对称性效应。本文的研究发现,无论是对产出的影响,还是对物价的影响,货币政策对东部地区的影响都要显著地大于中西部地区。
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| 关 键 词： | 货币政策 区域非对称性效应 结构向量自回归 脉冲响应函数 方差分解 |
| 收稿时间： | 2008/11/2 0:00:00 |
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