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| 股票市场价格全矩序列的统计特征 | |
| 引用本文： | 王明进,鞠彦兵.股票市场价格全矩序列的统计特征[J].统计与决策,2006(24):71-74. |
| 作者姓名： | 王明进 鞠彦兵 |
| 作者单位： | 1. 北京大学,光华管理学院,北京,100871 2. 北京理工大学,管理与经济学院,北京,100813 |
| 摘 要： | 在早期关于波动率估计的研究中,除了依据收盘价的信息之外,人们还提出过一些利用其他公开的价格信息来估计波动率的方法。比如,利用每天的最高价和最低价取对数后之差形成的全矩序列(或称极差序列)原则上可以获得更加精确的波动率估计1]。我们用Ht和Lt分别表示t期的最高价和最 |
| 关 键 词： | 股票市场 波动率 价格全矩序列 长记忆过程 ARFIMA模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)12-0071-04 |
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