| 中国股市有效性分析中的正态性检验 |
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| 引用本文： | 许涤龙,陈春晖.中国股市有效性分析中的正态性检验[J].统计与信息论坛,2004,19(6):34-38. |
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| 作者姓名： | 许涤龙 陈春晖 |
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| 作者单位： | 湖南大学,统计学系,湖南,长沙,410079 |
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| 基金项目： | 湖南省软科学研究计划项目《中国股票市场有效性统计研究》(编号:03ZRY3049)，湖南大学SIT计划项目(1901)。 |
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| 摘 要： | 独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件,同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布。这些分布中又以正态分布被人们广为采用。然而,我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提。文章通过检验得出,中国股票市场股价波动不服从正态分布,从而股价波动独立同分布假设得不到满足,对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一限制的方法。
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| 关 键 词： | 股票市场 有效性 独立同分布 正态性检验 |
| 文章编号： | 1007-3116(2004)06-0034-05 |
| 修稿时间： | 2004年8月26日 |
Normal Test in Validity Analysis of China's Stock Market |
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