| 中国证券市场非线性特征的实证分析 |
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| 引用本文： | 史永东,赵永刚.中国证券市场非线性特征的实证分析[J].中国管理科学,2006,14(Z1):251-254. |
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| 作者姓名： | 史永东 赵永刚 |
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| 作者单位： | 东北财经大学应用金融研究中心和金融工程研究中心,大连,116025 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金资助项目(2005038102);辽宁省高等学校人文社会科学重点基地科学研究计划资助项目(J05018);国家社会科学基金资助项目(04BJY080) |
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| 摘 要： | 本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.
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| 关 键 词： | 股票市场 相空间重构 BDS检验 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0251-04 |
| 修稿时间： | 2006年5月21日 |
The Nonlinear Structure of Stocks Market in China |
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| SHI Yong-dong,ZHAO Yong-gang.The Nonlinear Structure of Stocks Market in China[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1):251-254. |
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| Authors: | SHI Yong-dong ZHAO Yong-gang |
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