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| 我国国债利率敏感性的实证分析 | |
| 引用本文： | 涂立桥.我国国债利率敏感性的实证分析[J].统计与决策,2004(7):29-31. |
| 作者姓名： | 涂立桥 |
| 摘 要： | 利率的调整或预期变动,对债券的交易行情有较强的影响.一般来说,利率上升,债券价格随之下降;利率下降,债券价格随之上升.当然,这只是部分地反映了债券的利率效应,到目前为止,比较全面阐述了债券的利率敏感性理论仍属马尔凯尔(Malkiel)的"五法则",在马氏之后,霍默Homer和利伯维茨(Liebowitz)对马氏"五法则"进行了补充,形成了完善的"六法则". |
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