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股指期货在投资组合保险策略中的应用
作者姓名:
林立
摘 要:
投资组合保险是一种风险管理技术,在资产管理中具有广泛用途。本文利用历史数据,分析运用股指期货来动态调整风险资产的CPPI和TIPP策略,在不同的参数假设和要保额度下,对投资组合报酬的影响,探讨了不同策略在不同市场走势下的优劣。
关 键 词:
交易成本
收益率
波动率
无风险资产
策略
投资组合
股指期货合约
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