Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用 |
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引用本文: | 沈传河,王向荣.Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用[J].统计与决策,2005(18):21-23. |
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作者姓名: | 沈传河 王向荣 |
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作者单位: | 1. 山东科技大学,经济系,山东,泰安,271000 2. 山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,青岛,266510 |
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摘 要: | Hull-White随机利率模型既考虑了短期利率的均值回复(mean reversion)特性,又与初始期限结构相符合.本文就如何将Hull-White模型应用于债券定价进行了探讨,并将之应用于债券价值的风险分析.
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关 键 词: | Hull-White随机利率模型 均值回复 债券定价 持续期 |
文章编号: | 1002-6487(2005)09-0021-03 |
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