|
|||||
|
|
| ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用 | |
| 引用本文： | 付燕,栗锋.ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用[J].统计与决策,2012(21):101-103. |
| 作者姓名： | 付燕 栗锋 |
| 作者单位： | 重庆大学体育学院 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费资助项目(CDJSK100094) |
| 摘 要： | 中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本,进行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归移动平均模型(即ARMA模型)。结果显示:模型ARMA(3,1)能较为准确地预测中体产业股票每日数据,模型的预测值与实际观测值非常接近,说明时间序列模型在中体产业股票状况预测中具有较好的应用价值。 |
| 关 键 词： | 体育产业 中体产业 波动性 ARMA模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |