| 基于VAR模型通货膨胀影响因素的实证分析 |
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| 引用本文： | 白金,蒋木子.基于VAR模型通货膨胀影响因素的实证分析[J].辽东学院学报(社会科学版),2011,13(4):63-69. |
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| 作者姓名： | 白金 蒋木子 |
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| 作者单位： | 东北财经大学研究生院,辽宁大连,116023 |
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| 摘 要： | 分析了十年我国两次比较严重的通货膨胀的成因,使用2001年1月—2010年9月的季度数据,在构建稳定的VAR模型基础上,通过建立协整方程,运用格兰杰因果检验以及脉冲响应函数的方法,对其进行分析。结果表明:经济增长、广义货币供给量、房地产销售价格指数、外汇储备与CPI之间存在长期的协整关系;长期内以房地产为代表的资产价格对CPI的冲击较大,短期内外汇储备推高CPI的效果最为显著。
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| 关 键 词： | CPI VAR模型 协整检验 脉冲响应函数 |
Factors that Impact Inflation：An Empirical Analysis Based on VAR Model |
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| BAI Jin,JIANG Mu-zi.Factors that Impact Inflation：An Empirical Analysis Based on VAR Model[J].Journal of Liaodong University :Social Sciences,2011,13(4):63-69. |
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| Authors: | BAI Jin JIANG Mu-zi |
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| Institution: | (Graduate School,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116023,China) |
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| Abstract: | With the quarterly data from 2001 to September 2010,the authors analyze the causes of the two relatively serious inflations in China in the last decade.On the basis of constructing stable vector autoregressive（VAR） model,through establishing co-integratio |
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| Keywords: | CPI VAR model co-integration test impulse response function |
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