| 不完备金融资产市场中的资本资产定价原理 |
| |
| 引用本文： | 王志华,朱江.不完备金融资产市场中的资本资产定价原理[J].中国管理科学,1997,5(1):52-56. |
| |
| 作者姓名： | 王志华 朱江 |
| |
| 作者单位： | 1. 山东经济学院财政金融系, 济南, 250014;2. 徐州师范大学数学系, 徐州, 221000 |
| |
| 摘 要： | 本文中,我们在不完备金融资产市场的框架下研究了资本资产的定价问题,得到了著名的资本资产定价模型(CAPM)的一个重要推广形式,建立了相应的混合投资基金定理,这些结果对于金融资产市场的理论研究具有重要的意义。
|
| 关 键 词： | 金融资产 不完备市场 均衡 资本资产定价模型 投资基金定理 |
| 收稿时间： | 1996-11-21; |
Capital Asset Pricing Model In Incomplete Financial Asset Markets |
| |
| Wang Zhihua,Zhu Jiang.Capital Asset Pricing Model In Incomplete Financial Asset Markets[J].Chinese Journal of Management Science,1997,5(1):52-56. |
| |
| Authors: | Wang Zhihua Zhu Jiang |
| |
| Institution: | 1. Department of Finance, Shandong Economics Institute;2. Department of Mathematics, Xuzhou Teachers’ University |
| |
| Abstract: | In this paper, we consider capital asset pricing model in a framwork of incomplete asset markets, an extension of CAPM and a mutel-fund theorem are proved. |
| |
| Keywords: | Financial asset incomplete market equilibrium CAPM mutal-fund theorem |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《中国管理科学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《中国管理科学》下载免费的PDF全文 |
|
