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| 金融资产极端日收益率数据的统计极值研究 | |
| 引用本文： | 柳会珍,吴建民.金融资产极端日收益率数据的统计极值研究[J].统计与决策,2007(3):113-114. |
| 作者姓名： | 柳会珍 吴建民 |
| 作者单位： | 1. 北京化工大学数学系 2. 北京理工大学人文学院 |
| 摘 要： | 一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列, |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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