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| 改进粒子群优化算法及其在CVaR模型中的应用 | |
| 引用本文： | 常先英,李荣钧.改进粒子群优化算法及其在CVaR模型中的应用[J].统计与决策,2009(8). |
| 作者姓名： | 常先英 李荣钧 |
| 作者单位： | 华南理工大学,工商管理学院,广州,510640 |
| 摘 要： | 文章基于CVaR模型进行投资组合优化,并利用粒子群算法对其进行求解.在具体应用过程中,为克服粒子群算法易陷入局部极值的缺陷,对算法进行了改进,并与标准粒子群算法(PSO)和遗传算法(GA)进行了比较,结果表明,改进后的算法应用于CVaR模型是行之有效的,且优于标准粒子群算法和遗传算法. |
| 关 键 词： | 粒子群算法 混合算法 投资组合 条件受险价值(CVaR) |
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