我国上市商业银行汇率风险的实证研究——基于2005年汇改以来数据的分析 |
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引用本文: | 张正平.我国上市商业银行汇率风险的实证研究——基于2005年汇改以来数据的分析[J].北京工商大学学报(社会科学版),2009,24(3):64-70. |
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作者姓名: | 张正平 |
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作者单位: | 北京工商大学,经济学院,北京,100048 |
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摘 要: | 随着人民币汇率形成机制改革的推进,汇率风险日益突出,人民币大幅升值对我国商业银行产生了重要影响。本文利用汇改以来我国若干上市商业银行的数据,从财务数据和银行股价的角度实证分析了汇率变动对银行的影响,发现人民币汇率变动对我国国有商业银行产生了严重的负面影响,而股份制银行影响相对较小,但人民币汇率与股份制银行股价并不存在明确的协整关系和Granger因果关系。
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关 键 词: | 人民币汇率 上市商业银行 协整检验 Granger因果检验 |
收稿时间: | 2009/1/5 0:00:00 |
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