| 信用风险模型比较分析 |
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| 引用本文： | 梁世栋,郭仌,李勇,方兆本.信用风险模型比较分析[J].中国管理科学,2002,10(1):17-22. |
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| 作者姓名： | 梁世栋 郭仌 李勇 方兆本 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学商学院统计与金融系 安徽 合肥 230026 |
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| 摘 要： | 本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结,比较分析了各模型的原理及优缺点,并简要介绍了各模型的实证效果。
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| 关 键 词： | 信用风险 违约概率 风险价值 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)01-0017-06 |
| 收稿时间： | 2001-05-29; |
| 修稿时间： | 2001年5月29日 |
Comparative Analysis of Credit Risk Models |
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| LIANG Shi-dong,GUO Bing,LI Yong,FANG Zhao-ben.Comparative Analysis of Credit Risk Models[J].Chinese Journal of Management Science,2002,10(1):17-22. |
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| Authors: | LIANG Shi-dong GUO Bing LI Yong FANG Zhao-ben |
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| Institution: | Chinese Science and Technology University, Stochastic and Financial Dept. of Business School, Anhui Hefei 230026, China |
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| Abstract: | This article analyzes the elemental reasons of the rapid development of current credit risk models,summarizes the primary models with mathematic words and compares the principles?advantages and disadvantages of these models Finally,we introduce the actual performance of the models |
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| Keywords: | credit risk default probability risk value |
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