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| 中国股市波动性研究 | |
| 引用本文： | 阎海岩.中国股市波动性研究[J].统计与信息论坛,2004,19(5):40-43. |
| 作者姓名： | 阎海岩 |
| 作者单位： | 东北财经大学,研究生部,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 文章运用GARCH模型族对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现,对于沪、深两市股指收益率的波动性,EGARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)-M模型都能很好地拟合,同时还对两市股指收益率的波动性进行了预测分析。 |
| 关 键 词： | 中国股市 波动率 GARCH模型族 |
| 文章编号： | 1007-3116(2004)05-0040-04 |
| 修稿时间： | 2004年3月22日 |
An Undulatory Study of China Stock Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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