| 基于逆跳MCMC的贝叶斯分位自回归模型研究 |
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| 引用本文： | 朱慧明,王彦红,曾惠芳. 基于逆跳MCMC的贝叶斯分位自回归模型研究[J]. 统计与信息论坛, 2010, 25(1): 9-14 |
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| 作者姓名： | 朱慧明 王彦红 曾惠芳 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学研究规划项目 |
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| 摘 要： | 考虑到传统信息理论方法确定模型存在不足,在贝叶斯理论框架下提出了基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法确定分位自回归模型阶次的方法。在时间序列服从非对称Laplace分布的条件下,设计了马尔可夫链蒙特卡罗数值计算程序,得到了不同分位数下模型参数的贝叶斯估计值。实证研究表明：基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法的贝叶斯分位自回归模型能有效地揭示滞后变量对响应变量的位置、尺度和形状的影响。
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| 关 键 词： | 时间序列分析 逆跳MCMC 分位自回归 贝叶斯算法 后验分布 |
Bayesian Quantile Autoregressive Models Using Reversible Jump MCMC Algorithm |
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| ZHU Hui-ming,WANG Yan-hong,ZENG Hui-fang. Bayesian Quantile Autoregressive Models Using Reversible Jump MCMC Algorithm[J]. Statistics & Information Tribune, 2010, 25(1): 9-14 |
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| Authors: | ZHU Hui-ming WANG Yan-hong ZENG Hui-fang |
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| Affiliation: | ZHU Hui-ming,WANG Yan-hong,ZENG Hui-fang(School of Business Administration,Hunan University,Changsha 410082,China) |
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| Abstract: | With the deficiency of traditional modeling method based on information theory,this paper gives a quantile autoregressive model based on Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo in the theoretical framework of Bayesian.Supposing that time series subject to asymmetric Laplace distribution,Markov chain Monte Carlo numerical simulation program was designed,and the quantile autoregressive parameters were estimated.Empirical studies have shown that Bayesian quantile autoregression based on Reversible Jump Markov... |
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| Keywords: | time series analysis reversible jump MCMC quantile autoregression Bayesian algorithm posterior distribution |
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