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| 基于隐马尔可夫模型对 LIBOR 序列的贝叶斯分析 | |
| 引用本文： | 孙鹏飞,徐勤丰,俞燕.基于隐马尔可夫模型对 LIBOR 序列的贝叶斯分析[J].统计与决策,2006(14):21-23. |
| 作者姓名： | 孙鹏飞 徐勤丰 俞燕 |
| 作者单位： | 复旦大学,管理学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文借助贝叶斯方法,用隐马尔可夫模型(HMM)来拟合美元 LIBOR(伦敦银行同行拆借利率)相对美联储基准利率的变动情况,用Gibbs抽样实现了模型的参数估计.我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价;并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动. |
| 关 键 词： | 隐马尔可夫模型 贝叶斯方法 Gibbs 抽样 LIBOR 美联储基准利率 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)07-0021-03 |
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