| 多期最优投资组合选择模型及其解法 |
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| 引用本文： | 孙春燕,余瑞艳. 多期最优投资组合选择模型及其解法[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2003, 0(5) |
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| 作者姓名： | 孙春燕 余瑞艳 |
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| 作者单位： | 荆州师范学院数学系 434020(孙春燕)，荆州师范学院数学系 434020(余瑞艳) |
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| 基金项目： | 湖北省教育厅科学研究项目(2002A04004)，荆州师范学院科学研究项目 |
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| 摘 要： | 依据平衡定价理论,得出了多期最优投资组合系数的选择模型,并用动态规划法和鞅测度法给出了模型的解,通过实例分析,发现这两种解法都简便易行,为投资者提供了一个较好的决策方法。
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| 关 键 词： | 投资组合 动态规划 鞅测度 |
MULTI-TERM OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION MODEL AND ITS SOLUTIONS |
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| Sun Chunyan Yu Ruiyan. MULTI-TERM OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION MODEL AND ITS SOLUTIONS[J]. Journal of Yangtze University(Social Sciences), 2003, 0(5) |
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| Authors: | Sun Chunyan Yu Ruiyan |
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| Abstract: | This paper reaches multi - term optimal portfolio coefficient selection model on the basis of equilibrium pricing and gives two solutions of this model. By example, both its solutions are simple, convenient and reliable. This paper provides investor with better policy making methods. |
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| Keywords: | portfolio dynamic programming martingale measure |
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