新阶段沪市波动率预测模型的选择 |
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引用本文: | 邓超,曾光辉.新阶段沪市波动率预测模型的选择[J].统计与决策,2005(20):104-105. |
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作者姓名: | 邓超 曾光辉 |
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作者单位: | 中南大学,商学院,湖南,长沙,410083 |
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摘 要: | 根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17-2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、CARCH-M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种评估模型包括非对称的LINEX损失函数对这几种预测模型进行综合评价.
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关 键 词: | 波动率 ARCH GARCH EGARCH GARCH-M |
文章编号: | 1002-6487(2005)10-0104-02 |
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