| 基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定 |
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| 引用本文： | 王明高,孟生旺.基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定[J].统计与信息论坛,2015(1):18-23. |
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| 作者姓名： | 王明高 孟生旺 |
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| 作者单位： | 中国人民大学 应用统计科学研究中心，北京100872; 中国人民大学 统计学院，北京100872 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《考虑风险相依的非寿险精算模型研究》(71171193)；教育部重点研究基地重大项目《随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用》 |
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| 摘 要： | 线性混合模型是非寿险费率厘定的主要方法之一。通常的线性混合模型假设随机误差项服从正态分布,而保险损失数据往往具有右偏特征,这使得该模型在非寿险费率厘定中的应用受到一定影响。在通常的线性混合模型基础上,假设随机误差项服从偏态分布,即可建立偏态线性混合模型,从而改善费率厘定结果的合理性。基于一组实际的保险损失数据,应用贝叶斯MCMC方法建立几个不同的偏态线性混合模型,并与正态分布假设下的线性混合模型进行对比,实证检验偏态线性混合模型在非寿险费率厘定中的优越性。
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| 关 键 词： | 偏态分布 贝叶斯方法 线性混合模型 费率厘定 |
Ratemaking Based on Bayesian Skew-Symmetric Linear Mixed Models |
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| WANG Ming-gao,MENG Sheng-wang.Ratemaking Based on Bayesian Skew-Symmetric Linear Mixed Models[J].Statistics & Information Tribune,2015(1):18-23. |
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| Authors: | WANG Ming-gao MENG Sheng-wang |
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| Institution: | WANG Ming-gao;MENG Sheng-wang;Center for Applied Statistics,Renmin University of China;School of Statistics,Renmin University of China; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | skew-symmetric distribution Bayesian methods linear mixed model ratemaking |
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