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| 投资组合VaR分解的一种新方法 | |
| 作者姓名： | 吴绪权 吴新林 唐湘晋 |
| 摘 要： | 当前,国内有许多金融学者投入于VaR方法的理论及应用研究工作并取得了很多有意义的成果,这些研究主要聚焦于模型的计算方法体系,而对投资组合的进一步分解则较少涉及.然而,对于我国机构投资者来说,其在日常交易及资产管理过程中,在把握好资产组合整体市场风险的同时也会很想了解投资组合中各资产的大小及变动某一资产权重或增添某一类新资产,将对当前投资组合的整体产生怎样的影响.投资组合分解是分析的一个重要方面,因为它能作为管理整个投资组合风险的有效工具. |
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