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| VaR方法在我国证券市场中的应用 | |
| 作者姓名： | 何燕婷 |
| 作者单位： | 江西财经大学 |
| 摘 要： | 一、VaR方法的基本原理 VaR(Value at Risk)按字面上理解是"按风险估价",VaR方法的创始人P.Jorion的定义为:"VaR是给定的置信水平和目标时段下预期的最大损失",通俗地说,VaR是一个统计数值,指一家机构面临正常的市场波动时,资产组合在未来某段时间内可能受到的最大损失,即损失超过VaR值的概率为一个很小的值. |
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