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| 基于Markov转换模型的前沿资产组合分析 | |
| 引用本文： | 陈燕武,邱世斌.基于Markov转换模型的前沿资产组合分析[J].统计与决策,2008(16). |
| 作者姓名： | 陈燕武 邱世斌 |
| 作者单位： | 华侨大学,商学院,福建,泉州,362021 |
| 基金项目： | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金，华侨大学校科研和教改项目，福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划 |
| 摘 要： | 文章将Markov转换模型与资产前沿组合理论有效地结合在一起,在应用Markov转换模型预测出股票下一时期收益率及其方差的基础上,根据马可维茨的投资组合理论得出股票市场的前沿资产组合,并以中国证券市场中的几支样本股票为例进行了实证分析. |
| 关 键 词： | Markov转换模型 前沿资产组合 |
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