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| 模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 谭召辉,崔玉杰.模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型[J].统计与决策,2010(1). |
| 作者姓名： | 谭召辉 崔玉杰 |
| 作者单位： | 1. 北方工业大学经济管理学院,北京,100144 2. 北方工业大学理学院,北京,100144 |
| 基金项目： | 北京市学科与研究生教育专项资助项目(PxM2009-014212-077689) |
| 摘 要： | 我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。 |
| 关 键 词： | 养老保险基金 投资组合 长寿风险 |
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