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| 混频数据回归模型的分析技术及其应用 | |
| 作者单位： | ;1.东北财经大学经济学院;2.内蒙古财经大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 依据混频数据计量经济模型的设置原理,结合传统回归模型推导出了混频数据回归模型的基本形式及拓展形式。概括、梳理出权重多项式函数的几种形式和性质,并结合传统自回归分布滞后模型的估计方法,给出了非限制性混频数据回归模型的最小二乘识别方法及待估参数的检验方法,在此基础上构建了混频数据自回归分布滞后模型MIDAS-ARDL,并利用其对中国月度通货膨胀率进行短期预测。研究表明:MIDAS-ARDL模型在中国通货膨胀的短期预报方面具有较高的精确性和时效性,预测效果优于传统计量经济模型AR(1,13)。 |
| 关 键 词： | MIDAS类模型 MIDAS识别方法 通货膨胀 |
Analysis and Application of MIDAS Model |
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