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| 非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建 | |
| 作者单位： | ;1.安徽工业大学商学院;2.安徽工业大学数理学院 |
| 摘 要： | 利用理论推导和蒙特卡洛模拟方法,研究非线性趋势数据生成模型中KPSS检验统计量、趋势项检验统计量分布规律,并总结出KPSS检验流程。理论研究表明,在原假设和备择假设成立时,相关检验统计量在大样本下都收敛到维纳过程的泛函,且KPSS检验不能有效区分趋势类型,模拟研究也得出类似结论。实证研究显示,通过使用KPSS检验流程,可以精确确定数据生成过程。 |
| 关 键 词： | KPSS检验 单位根 蒙特卡洛模拟 模型误设 |
KPSS Test for Nonlinear Trend,Model Misspecification and Construction of Test Process |
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