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| 现代信用风险研究综述 | |
| 引用本文： | 李咏梅,田增瑞.现代信用风险研究综述[J].统计与决策,2007(10):109-112. |
| 作者姓名： | 李咏梅 田增瑞 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学,经济与金融学院,西安,710061 2. 东华大学,管理学院,上海,200051 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家社会科学基金 |
| 摘 要： | 现代信用风险模型主要分为结构法模型和简约法模型。这两类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约债券定价、违约的可预测性等问题展开,两类模型各自的特点也都缘于对这些关键问题的不同假定或处理方法。传统的结构法模型和简约法模型都是基于完全信息条件下的信用风险模型。近年来一些学者放松了关于完全信息的假定,建立了非完全信息的信用风险模型,使信用风险的评估和预测更加接近现实。 |
| 关 键 词： | 信用 信用风险 模型 研究 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)05-0109-04 |
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