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| 重置期权的一种创新及其定价 | |
| 作者姓名： | 刘平兵 欧辉 |
| 作者单位： | 1. 湖南财经高等专科学校,长沙,410205;中南大学,数学院,长沙,410075 2. 湖南师范大学,数计学院,长沙,410081 |
| 基金项目： | 高等学校博士学科点专项科研项目 |
| 摘 要： | 本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 重置期权 随机利率 鞅 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)05-0032-02 |
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