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| 基于GARCH族模型的企业债信用价差动态过程研究 | |
| 引用本文： | 孙克.基于GARCH族模型的企业债信用价差动态过程研究[J].统计与决策,2009(8). |
| 作者姓名： | 孙克 |
| 作者单位： | 嘉兴学院,经济学院,浙江,嘉兴,314001 |
| 基金项目： | 面向21世纪教育振兴行动计划（985计划），博士学位论文研究项目 |
| 摘 要： | 文章着眼于企业债信用价差时间序列,致力于确定和描述不同期限企业债信用价差的动态变化过程.实证研究结果有助于理解企业债信用价差的时序过程,帮助投资者和监管者分析和预测企业债的信用风险及其变化,以做出正确的投资决策和监管政策. |
| 关 键 词： | 企业债 信用价差 |
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