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| 加权最小二乘估计中的拟合优度 | |
| 引用本文： | 张卫东,雷敏.加权最小二乘估计中的拟合优度[J].中国统计,2006(8):53-54. |
| 作者姓名： | 张卫东 雷敏 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院 |
| 摘 要： | 在实证经济计量分析中,常常会遇到异方差的问题(即随机扰动项的方差随解释变量的变化而变化。特别是对于横截面数据,当xi的数据变大,ui的方差也可能会变大,这就是所谓的递增异方差)。当计量模型中的随机扰动项ui存在异方差时,用OLS估计模型的参数将不再有效。而此时常用的方法之一是加权最小二乘法WLS。加权最小二乘法的基本思想是,既然最小二乘是使∑ei2达到最小,而此时的ei2具有相同的权数(权数为1,即在最优化过程中各个ei2所提供的信息的重要程度是同等看待的,当然这也符合同方差的含义)。但当ui具有异方差时(比如递增异方差),若Varui… |
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