带跳的信用价差期权定价模型 |
| |
作者姓名: | 胡新华 叶中行 白云芬 |
| |
作者单位: | 1. 北京大学,光华管理学院,北京,100036;中国工商银行,博士后科研工作站,北京,100036 2. 上海交通大学,数学系,现代金融研究中心,上海,200240 3. 上海交通大学,数学系,现代金融研究中心,上海,200240;石家庄学院,数学系,石家庄,050035 |
| |
摘 要: | 重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
|
关 键 词: | 信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程 |
文章编号: | 1002-6487(2007)08-0036-02 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|