操作风险经济资本的度量方法与实证 |
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作者姓名: | 宋坤 宋鹏 |
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作者单位: | 西南财经大学中国金融研究中心,成都,610074 |
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基金项目: | 教育部人文社会重点研究基地项目(2009JJD790037) |
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摘 要: | 文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置,进而精确地计算出阈值。同时,文章采用一种稳健的方法一平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计,以确保误差更小、更稳定。结果表明,改进后的POT模型能得到较理想的结果,能为度量操作风险所需的经济资本提供有效的方法支持。
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关 键 词: | 经济资本 POT模型 Hill估计 变点 平方误差积分 |
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