基于非线性多目标规划的最优寿险投资组合模型

近年来，我国寿险业务快速发展，积累了大量的可用资金，构建最优投资组合时，需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上，建立了寿险资金的非线性多目标规划模型，提出了最优解存在性定理，并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。