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| 基于Hull-white技术的沪市股指波动预测 | |
| 引用本文： | 张庭发,万克德.基于Hull-white技术的沪市股指波动预测[J].统计与决策,2011(15). |
| 作者姓名： | 张庭发 万克德 |
| 作者单位： | 齐鲁师范学院经济与管理系,山东济南,250200 |
| 基金项目： | 国家社科基金资助项目(07BJY008); 齐鲁师范学院基金资助项目(2011W1005) |
| 摘 要： | 股票价格指数波动具有不规则性和马尔科夫无后效性，通过Hull—white技术和伯努利方程，引入相关假设、波动率和漂移率得到股价指数区间预测模型。并对沪市1990年12月-2010年4月的月度数据共计233个样本，进行漂移率和波动率计算，对以后十个月的股指波动区间进行预测。 |
| 关 键 词： | Hull-white技术 沪市股指 预测 |
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