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| 一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型 | |
| 引用本文： | 彭朝晖,甘柳,晏小兵.一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型[J].统计与决策,2011(15):48-51. |
| 作者姓名： | 彭朝晖 甘柳 晏小兵 |
| 作者单位： | 1. 长沙理工大学经济管理学院,长沙,410076 2. 湖南商学院财政与金融学院,长沙,410205 3. 长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙,410076 |
| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助项目(08JJ3007); 湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008); 湖南省高等学校科研基金资助项目(09C113) |
| 摘 要： | 文章研究了一类双险种模型，将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分，得到了Gerber-shiu折现罚金函数所满足的积分方程，利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程，并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber—Shiu折现罚金函的精确解。 |
| 关 键 词： | 双险种 复合Poisson-Geometric 模型 |
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