|
|||||
|
|
| 基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展 | |
| 引用本文： | 蒋彧.基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展[J].统计与决策,2011(19):8-11. |
| 作者姓名： | 蒋彧 |
| 作者单位： | 南京大学商学院,南京,210093 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重点资助项目(08AJY029) |
| 摘 要： | 对时间序列结构突变的研究是近20年来计量经济学界的热点问题之一。国内对运用经典方法检验结构突变的研究和应用众多，但对基于贝叶斯方法的结构突变研究和预测方法几乎为空白。文章着重回顾和总结了基于贝叶斯方法的结构突变模型研究的最新进展，并提出了进一步研究的思路。 |
| 关 键 词： | 结构突变 贝叶斯方法 预测方法 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |