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| CEV过程的参数估计研究 | |
| 引用本文： | 杜治秀,侯志强,李利鸿.CEV过程的参数估计研究[J].统计与决策,2011(16). |
| 作者姓名： | 杜治秀 侯志强 李利鸿 |
| 作者单位： | 北方工业大学经济管理学院,北京,100144 |
| 基金项目： | 北京市教育委员会科技计划面上项目; 全国统计科学研究计划资助项目(2010LC16) |
| 摘 要： | 文章借鉴前人的经验研究了cEv过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法，并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看，MLE和MCMC估计优于GMM，而且参数β〈2，说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0，即沪深300股指的分布不服从对数正态分布，CEV过程不等同于几何布朗运动。 |
| 关 键 词： | GMM MLE MCMC |
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