| 缺失数据下随机系数自回归模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 赵志文,高敏. 缺失数据下随机系数自回归模型的参数估计[J]. 统计与决策, 2022, 0(1) |
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| 作者姓名： | 赵志文 高敏 |
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| 作者单位： | 吉林师范大学数学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11571138);吉林省自然科学基金资助项目(20210101151JC)。 |
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| 摘 要： | 随机系数自回归模型能够较好地描述模型系数随时间变化的特性,因此得到了广泛应用。文章讨论具有缺失数据的随机系数自回归模型的参数估计问题,在缺失数据情形下给出了四种模型参数估计方法:无数据填充条件最小二乘法、均值填充法、条件均值填充法以及桥填充法。最后,通过随机模拟说明了上述估计方法的精确性,并给出了应用实例。
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| 关 键 词： | 随机系数自回归模型 缺失数据 条件均值 最小二乘法 |
Parameter Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model With Missing Data |
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| Zhao Zhiwen,Gao Min. Parameter Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model With Missing Data[J]. , 2022, 0(1) |
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| Authors: | Zhao Zhiwen Gao Min |
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| Affiliation: | (College of Mathematics,Jilin Normal University,Siping Jilin 136000,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | random coefficient autoregressive model missing data conditional mean least square method |
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