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| 我国货币政策效果的动态分析 | |
| 作者姓名： | 米咏梅 王宪勇 |
| 作者单位： | 东北财经大学经济学院,辽宁,大连,116025;东北财经大学经济学院,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 一、数据的平稳性检验货币的供给不仅对实际变量GDP有影响,而且对名义变量CPI(价格指数)有影响,因此在具体的实证分析中,我们要在动态模型中加入价格指数。文中所用的数据为1996年第一季度至2003年第一季度,数据来源于中国统计年鉴各期及中国经济景气月报各期。在具体应用动态经济计量模型进行分析时,为了避免伪回归,必须对数据的平稳性进行检验。首先分别检验被分析时间序列变量是否为Ⅰ(1)的,即是否具有单位根(Unit Root)。如果调整后的GDP和M1都是I(0)过程的,那么我们可以使用非约束的向量自回归(VAR)模型进行回归;如果都是I(1)过… |
| 文章编号： | 1003-4145[2007]11-0129-02 |
| 修稿时间： | 2007-09-25 |
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